FENOMENA "RETAIL FRENZY": DAMPAK INVESTOR RITEL TERHADAP VOLATILITAS DAN SPEKULASI PASAR.

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah munculnya fenomena "retail frenzy" yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir, di mana investor ritel, seringkali difasilitasi oleh platform perdagangan daring dan media sosial, secara kolektif mendorong pergerakan harga yang ekstrem pada saham atau aset tertentu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang peran dan dampak investor ritel terhadap volatilitas pasar dan dinamika spekulasi, menantang pandangan tradisional tentang dominasi investor institusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak fenomena "retail frenzy" terhadap volatilitas dan spekulasi pasar, mengeksplorasi mekanisme di mana koordinasi informal di antara investor ritel dapat memicu pergerakan harga yang tidak rasional dan gelembung spekulatif. Metode yang digunakan meliputi analisis data perdagangan ritel, sentimen media sosial dari platform seperti Reddit, dan data aliran dana untuk mengidentifikasi pola perilaku kolektif. Studi kasus spesifik dari peristiwa "meme stock" akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dan pembahasan diharapkan dapat mengukur sejauh mana investor ritel dapat memengaruhi harga aset, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong di balik "retail frenzy" seperti aksesibilitas perdagangan dan efek gamifikasi, serta menyoroti implikasi bagi efisiensi pasar dan perlindungan investor. Penelitian ini akan memberikan wawasan penting bagi regulator dan platform perdagangan untuk mengelola risiko terkait.